投机客全面大反转:股债汇大宗商品持仓惊现重大调整!

2017-05-15 13:02  评论 0 条
随着美国经济数据走弱,投资者质疑美联储会否采用鹰派立场直至年底,CFTC数据和路透计算显示,最近几周无论是债市、汇市、还是大宗商品市场,投机者的持仓都出现了重大变化。

据知名财经博客零对冲报道,随着美国经济数据走弱,投资者质疑美联储会否采用鹰派立场直至年底,美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算显示,最近几周无论是债市、汇市、还是大宗商品市场,投机者的持仓都出现了重大变化。

美国宏观数据已经恶化至12个月以来的最差水平、美股恐慌指数VIX已经连续15天收于11以下,VIX空头净头寸持仓增至9个月新高。

交易员抛弃股市保护措施的同时涌向债券等避险天堂,10年期美债净多头头寸持仓增加至2007年以来的最高水平。截止5月9日当周,美国10年期国债期货多头大举增持3.13万张合约,空头增持1.7万张合约,总多头升至22.91万张合约,创近10年来最高水平。就在今年2月份,10年期美债净空水平还创下史上最高记录的40万张合约,最近三个月的多空逆转极为剧烈。

随着美联储加息预期减弱,美元净多仓降至2016年9月以来的最低水平,截止5月9日当周总计110亿美元,低于前一周的127亿美元。

尽管上周欧元现汇价格因中间派候选人马克龙当选法国总统,出现“买预期,卖事实”的下跌行情,但期货市场投资者并不认同这一思路,欧元期货自2014年5月以来首次转为净多仓。以对冲基金为主的大型投机者在截止5月9日当周平仓了2.79万张欧元空头合约,使得总空头水平降至13.32万张,这已经是去年10月创下的纪录高点的一半。空头的快速离场使得欧元期货净头寸三年来首次转正,至2.24万张合约。

作为全球交易量最大的货币对,欧元兑美元的一举一动往往能直接影响美元在全球外汇市场上的表现,从而波及市场上的一系列非美货币走向。因此,此次欧元净头寸三年来首次转正,无疑意义深远!

自4月下旬英国首相宣布提前大选以来,市场参与者已经转为看好“脱欧”结果。英镑空头合约上周被大砍三分之一(4.39万张合约)至9.17万张合约,同期多头仅小幅平仓9400张合约,使得英镑净空仓连续第四周缩窄,至4.68万张合约,创下去年6月24日英国脱欧公投结果出炉以来最低水平。

加元多头当周削减1.92万张合约,空头增加1.94万张合约至记录最高位的13.36万张合约,超过欧元的空头仓位(13.32万张合约),成为货币期货市场中最大的空头“聚集地”。加元的下跌主要由于油价下跌、金融稳定性担忧上升以及美加货币政策分析有关。

虽然中国原材料价格已经连续跳水至纪录低位,天然气期货仓位自2006年12月以来首次转为净多仓。

COMEX黄金投机净多头头寸减少3.96万手,至15万手,创六周新低,主要由于多头平仓导致,空头仓位几乎没有变化。自马克龙赢得法国大选以来,交易员减持了黄金等避险资产的仓位。

自原油崩跌以来,对冲基金多头仓皇出逃,据CFTC报告显示,截至5月9日当周,对冲基金和基金经理原油净多头头寸已减少17%至168814手合约, 是去年11月OPEC达成史上首个减产协议以来的最低水平。其中多单数量小幅上涨2.1%,空单数量激增37%。不过花旗能源期货分析师Tim Evans认为,多头的暂时撤离未必是坏事,“现在抛售越多,意味着之后买入的潜能越大。”

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